- →
- →
Усреднение позиции в трейдинге: объяснение, формулы, стратегии, риски
Мы подготовили введение в стратегию усреднения для трейдеров. Рассказываем, что такое усреднение, как работает усреднение на фондовом и криптовалютном рынках, как рассчитывать усреднение, когда можно усредняться, а когда нельзя.
Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.
Обзор подготовлен командой бесплатного терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp, оставьте свой электронный адрес в форме ниже.
Что такое усреднение позиции в трейдинге
Усреднение позиции в трейдинге – это открытие дополнительных сделок любым объемом в направлении первой сделки. Входя в позицию частями, трейдер усредняет точку входа.
Первая открытая позиция может быть прибыльной или убыточной. Убыточную сделку усредняют, открывая дополнительные ордера в том же направлении. Цель – открыть позицию по более выгодной цене.
Рассмотрим усреднение на примере 15-минутного графика BTCUSDT. Трейдер ожидает смену восходящего тренда на нисходящий и открывает позицию в шорт по $192. После импульсного движения вверх он усредняется короткой позицией по $195. После смены тренда добавляется еще двумя частями на отметках $196 и $194. В результате средняя цена составила $194. Даже закрывая все позиции после первого импульса на отметке $193, трейдер получает прибыль $1. Без применения усреднения, первая сделка могла закрыться с минимальным убытком -$3.
Усреднение убыточной сделки на продажу BTCUSDT
Другой пример усреднения на недельном графике Alcoa Corporation. Наблюдаем набор лонговой позиции при снижении цены. Первый ордер на покупку открыт по $34. Второй по $31. Третий по $23. Четвертый уже на восходящем рынке по $28
В результате наращивания лонговой позиции тремя сделками, средняя цена покупки снизилась до $29.
Усреднение убыточной сделки на покупку акций Alcoa
Если первая открытая сделка прибыльна, цель ее усреднения – получить максимальный профит. Эту стратегию в трейдинге называют пирамидингом.
В пирамидинге каждая следующая позиция открывается с увеличенным объемом. Добавляемся на откатах. Преимущество метода – постепенное наращивание позиции без риска всего капитала. При появлении первых признаков разворота тренда, закрываем позицию частями. Рекомендуется выставлять стоп-лосс на уровне безубытка всей позиции.
Пример наращивания позиции по ходу движения цены в благоприятную сторону наблюдаем на дневном графике акций Alcoa.
Усреднение – агрессивный метод торговли. Здесь важно соблюдение правил риск-менеджмента. Открывая серию сделок для “вытягивания” убыточной позиции, трейдер может уменьшать объем, разбивая его на части и загружаться в позицию. При этом он открывает сделки так, чтобы не превышать свой риск в деньгах.
Дополнительные ордера открывают с учетом уровней поддержки или сопротивления. Здесь высока вероятность ценового разворота или отскока. Рекомендуется действовать в рамках проверенной торговой стратегии.
В стратегии на усреднение применяют инструменты технического анализа и кластерного анализа. Бессистемное и чрезмерное открытие новых позиций может привести к “сливу” депозита. Новичкам не рекомендуется усреднять позиции при торговле с кредитным плечом. Это повышает риски “слива” депозита.
Формула усреднения
Усреднения позиции в трейдинге основано на вычислении среднего арифметического показателя цены актива.
Формула для расчета усреднения – Рср = (Р1 х V1+…+ Pn х Vn) / (V1 +…Vn), где:
- Рср – средняя цена позиции
- Р1 – цена, по которой была открыта первая позиция
- V1 – объем первой позиции
- Pn – цена открытия n-й позиции
- Vn – объем n-й позиции
Учитывая пример усреднения убыточной позиции акций Alcoa Corporation, рассчитаем среднюю цену продажи акции. Объем позиций в расчете одинаковый: V1 = V2 = V3 = V4 = 10 акций.
На восходящем тренде открыта сделка в шорт P1 по цене $74. Тренд продолжает расти. Добавлена еще одна позиция в шорт P2 по $86. Только после добавления третьей короткой позиции P3 по $96 тренд меняет направление на нисходящее. На отметке P4 трейдер добавляет четвертую позицию в шорт по $72.
Рассчитываем среднюю цену – Рср = (74х10 + 86х10 + 96х10 + 72х10)/40 = 82. Средняя цена акций составила $82. Потом трейдер закрыл позиции в шорт по цене $45. Он получит прибыль $1480. Усреднение дало возможность вывести в плюс убыточную сделку. Без усреднения, после роста цены трейдер был бы вынужден закрыть первую позицию с убытком на отметке $86. С учетом объема (10 акций), минимальные убытки составили бы -$120.
Усреднения на фондовом рынке: стратегии
На фондовом рынке есть разные стратегии усреднения. Рассмотрим некоторые из них.
Большое количество торговых роботов “водят” цену активов в определенных диапазонах. Поэтому нужно учитывать значимые ценовые уровни, используя инструменты технического анализа. Роботов можно отслеживать в стакане. При сильных движениях роботы и маркетмейкеры уходят с рынка. Тогда цена может пробить любой уровень.
Рассмотрим усреднение акций на дневном графике Apple.
Анализируем рынок. Можно использовать индикаторы полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и MACD. Но мы не рекомендуем проводить индикаторный анализ при торговле внутри дня, поскольку на младших таймфреймах индикаторы могут генерировать много ложных сигналов. Горизонтальные линии на графике отображают важные ценовые уровни.
Возможность усреднения прослеживается в период с 16 до 29 марта. О первой покупке 16.03.2022 сигнализируют все индикаторы: цена коснулась нижней полосы Боллинджера, RSI показывает перепроданность актива, скользящая MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.
Первый ордер в лонг открыт по цене $157 Второй ордер в лонг выставляется по $160, когда цена пересекла среднюю полосу Боллинджера. Третий ордер по $165 выставляется на следующий день. В результате средняя цена акции – $161.
Затем индикаторы сигнализируют о перекупленности и возможном развороте тренда, а значит о продаже актива по выгодной цене.
Усреднение акций Apple путем докупки
Рассмотрим усреднение позиции в шорт на примере акций HeadHunter. На рисунке отображена загрузка позиции частями. Открываем первую позицию. Движение сразу дает прибыль. Далее следует коррекция, после которой добавляемся в позицию. Сильный импульс пробивает поддержку. Прибыль растет. Далее следует вкат и, когда цена не смогла преодолеть уровень, усредняемся еще раз. Если бы цена пробила уровень 1377. Мы бы закрыли две сделки и оставались в прибыли.
Усреднение акций HeadHunter ADR путем продажи частями
Еще один пример скальперских сделок на акциях крупнейшего авиаперевозчика American Airlines (AAL). На 15-минутном таймфрейме актива используются значимые уровни в комплексе с RSI и стохастическим осциллятором. Сделки на покупку по ценам $14.06, $13.76, $12 и $13.03 усредняют цену покупки до $13.2 .
Усреднение акций AAL путем покупки частями
Существует метод Эдлсона, когда для усреднения позиции выделяется целевая сумма. Каждый месяц выбранный актив докупается частями, при условии, что текущая цена ниже цены предыдущего месяца. Актив не докупается, если цена выше или равна предыдущей.
Пример. Была выделена сумма $1500 на покупку акций компании AMAZON. Сумма первой сделки стала $179. Далее каждый месяц этот актив докупался, если его цена была меньше цены первой сделки. За 7 месяцев трейдер купил 7 акций по ценам: $179, $169, $160, $157, $152, $113 и $10З. Средняя цена составила $148. В марте, когда цена была выше $152 актив не докупался. На графике кружками отмечены даты покупок на общую сумму $1033.
Покупка акций AMZN по методу Эдлсона
Усреднение долгосрочных позиций на фондовом рынке зависит от фундаментальных факторов. В их числе крупные сделки по слиянию или поглощению компаний, отчеты о финансовых результатах, новые долгосрочные программы развития.
Усреднения на криптовалютном рынке: стратегии
Высокая волатильность криптовалют осложняет определение точки входа в рынок. Инвесторы и среднесрочные трейдеры для усреднения позиций на криптовалютном рынке используют стратегию dollar-cost averaging (DCA) – постепенное усреднение долларовой стоимости. Суть стратегии – систематическая покупка криптовалюты на одинаковую сумму через одинаковые промежутки времени независимо от цены актива. Трейдер составляет оптимальный график совершения сделок. Результат – цена “сглаживается” и становится средней.
Пример. Решено вложить $1300 в BTC. Инструментами технического анализа определен предполагаемый диапазон колебания цены криптовалюты от $20 263 до $24 637. Согласно стратегии DCA, ежедневно покупаем BTC на сумму $100. Точка входа в рынок растягивается на 13 дней. Покупки кружками отображены на графике BTCUSDT.
Усреднение BTC покупкой частями
Можно пользоваться калькулятором усреднения долларовой стоимости для BTC на сервисе dcabtc.com. Указываем сумму, интервал покупок и получаем результат стратегии на интересующий период времени.
Калькулятор усреднения долларовой стоимости для биткоина
Рассмотрим стратегию усреднения позиции на продажу FTT (токен FTX). Сигналом к открытию шортовой позиции послужил пробой поддержки, завершивший консолидацию актива.
На 15-минутном графике токена FTT видно, что цена консолидируется в коридоре и пробивает линию поддержки. На второй свече трейдер открывает позицию в шорт по $23.9, выставив стоп-лосс за верхнюю границу коридора. Через 30 минут ценовой разворот и ретест нижней границы коридора. В этот момент добавляется шортовая позиция по $24.0035 для усреднения.
Рассмотрим усреднение позиции в терминале CScalp. В настройках инструмента указано три варианта усреднения: от первой сделки, по версии сервера и от последней сделки.
Настройки усреднения CScalp
В настройках стакана три варианта закрытия позиции: F – закрытие сделок в порядке открытия, L – последняя открытая сделка закрывается первой, D – порядок действий и расчет средней цены определяет биржа или брокер. При этом F и L предназначены для визуального отображения. Вне зависимости от выбранного варианта, сделки закрываются по D. Подробнее об этом здесь.
Параметры F, D и L действуют, когда трейдер входит в позицию частями по разным ценам. Цена входа отображаться в стакане как средняя.
Настройки в стакане CScalp
При усреднении в ленте сделок наблюдаем все открытые позиции, окрашенные оранжевым цветом. Напротив сделки отображается цена открытия. Желтым цветом выделяется сделка, которая закроется следующей. На скриншоте видно, как в зависимости от выбранного метода усреднения, меняется средняя цена входа в позицию.
Отображение усреднения в стакане CScalp
Пример. Трейдер открывает позицию в лонг 3-мя лотами по цене $2.35. После ценового снижения он усредняется, открывая вторую сделку 3-мя лотами по $2.3465. Цена продолжает снижаться и трейдер добавляет еще 3 лота в лонг по $2.34150. Расчетный средний уровень на отметке $2.3460. Хотя на скриншоте отображен параметр L, по факту расчет средней цены определяет биржа или брокер (параметр D). Порядок действий тоже определяется параметром D.
Усреднение тремя позициями в лонг
Усреднение позиции на растущем и падающем рынке: разница
На падающем рынке, в результате усреднения позиции трейдер, снижает среднюю цену покупки, приобретает большее количество активов на те же средства, быстрее выходит из убытка, когда рынок начинает расти.
Пример. На падающем рынке трейдер покупает 30 акций Apple частями по 10 штук по ценам $154, $143 и $136.
(1540 + 1430 + 1360)/30 = 144.3 – средняя стоимость каждой акции. Для покупки 30 акций потребуется $4329
На растущем рынке открытие дополнительных позиций увеличит затраты трейдера. Показатель доходности снизится.
Пример. Покупка частями 30 акций Apple на растущем рынке по ценам $136, $143 и $154. Потребуется $4329. Покупка всех активов по стартовой цене $136 снизила бы затраты до $4080.
Когда можно усредняться
Усреднение позиции применяют после технического и кластерного анализа. Нужно убедиться в том, что есть сигналы на изменение тренда. У актива должен быть потенциал к росту. Докупают актив “лесенкой” на сильных ценовых коррекциях.
В скальпинге криптовалют усредняются при ловле ножей (добавление шортовых позиций на проливах и лонговых на излетах), при пробое уровня, на выходе из консолидации. Потенциал движения оценивают до следующего уровня поддержки или сопротивления.
Усреднение работает на скальпинге криптовалют с высокой волатильностью SHIB, DOGE, MATIC, GMT, BAL, UNFI и т. д. Волатильные торговые инструменты можно подобрать с помощью скринера криптовалют TradersDiaries.com, сервиса TradingView.
Стратегия усреднения актуальна в периоды высокой волатильности и паники на рынках. В это время качественные активы стоят дешевле.
Когда нельзя усредняться
Если нет сигналов, которые подтверждают ценовой разворот, пробой. Не желательно усреднение в скальпинге криптовалют при слабом потенциале движения монеты, которая проходит за день менее 20%. Применять стратегию усреднения также не рекомендуется, если есть риск обнуления депозита.
Преимущества усреднения
Главное преимущество усреднения – снижение средней стоимости позиции. В теории, стратегия позволяет сократить убытки и получить прибыль после ценового разворота. Конечный результат усреднения зависит от действий трейдера и его навыков анализа рынка.
Калькулятор усреднения позиции
Калькулятор усреднения позиции – сервис для расчета средней цены при открытии дополнительных ордеров. Чтобы рассчитать среднюю цену на один торговый инструмент, нужно указать цены покупки и количество инструментов. Результат отображается под калькулятором. Подборку калькулятоторов для усреднения позиции и инструкции по работе с ними вы найдете здесь (статья в разработке…).
Калькулятор усреднения акций
Как закрыть позицию частями в скальпинге
Посмотрите наше видео, как закрывать позицию частями в скальпинге.
Заключение
Усреднение – довольно сложная стратегия. Начинающим трейдерам не рекомендуется применять ее. Усреднение требует умения работать с рисками, объемами и инструментами технического анализа.
Рекомендуем изучить курс скальпинга криптовалют от команды CScalp. Прохождение курса поможет избежать ошибок, характерных для новичков.
Больше интересного в блоге CScalp!
- →
- →
На спотовом рынке трейдеры хотят получить прибыль, покупая активы с расчетом на их последующий рост.
При инвестировании важно придерживаться диверсификации портфеля, согласно которой лучше, чтобы некоторая сумма была вложена в основные криптовалюты — биткоин и эфир.
Перед началом торговли необходимо выбрать криптовалютную пару из доступных на EXMO.me. После того, как вы определились с криптопарами, которыми хотите торговать, необходимо определить выгодную точку входа и выхода в сделку, чтобы не упустить потенциальную прибыль. Сегодня мы поговорим о точке, которая указывает, что нужно входить в сделку.
Что такое точка входа?
Точка входа — это точка открытия позиции по определенной цене. Наилучшей точкой входа считается та, что обеспечивает низкий риск при высокой прибыли.
Для того, чтобы определить наиболее удачную точку входа в сделку, трейдер должен проанализировать рынок: определить тренд, уровни поддержки и сопротивления, использовать скользящую среднюю (MA).
Что такое тренд?
Тренд — это направление ценового движения валютной пары на определенном промежутке времени. Тренд говорит нам о настроении участников рынка. Многие опытные трейдеры не рекомендуют торговать против тренда.
Всего выделяют три вида тренда:
- восходящий тренд определяется по ценовым минимумам на определенном временном промежутке. При восходящем тренде каждая последующая минимальная цена расположена выше предыдущей.
- нисходящий тренд определяется по максимумам цен. При нисходящем тренде каждый следующий максимум на графике находится ниже предыдущего.
- боковой (флэт) тренд появляется на графике тогда, когда цена не отличается сильной волатильностью. При боковом тренде лучше не входить в сделки, так как может быть резкий скачок цены в любой момент.
Относительно спотового рынка нам интересен восходящий тренд. Давайте рассмотрим его на примере графика BTC/USDT. Для этого необходимо зайти на страницу “Расширенных торгов”, выбрать криптопару, необходимый таймфрейм и посмотреть на график TradingView.
Восходящий тренд на графике BTC/USDT
Определив ценовые минимумы и соединив их линией, мы видим, что у выбранной криптопары на данном отрезке времени восходящий тренд. Эту линию еще называют уровнем поддержки.
В целом есть уровни поддержки и сопротивления. Это ключевые уровни цен, на которых продавцы/покупатели входят в рынок в достаточном количестве, чтобы развернуть движение цены.
На спотовом рынке для определения точки входа важен уровень поддержки.
Уровень поддержки — это такое значение, ниже которого цена валютной пары не опускается в определенный момент времени.
Технический индикатор скользящая средняя (Moving Average, MA) относится к трендовым индикаторам и помогает определить направление цены. Это индикатор, основанный на среднем значении цены за выбранный промежуток времени. Для определения долгосрочных трендов распространены периоды в 50, 100, 150, 200 и 250 дней. Стоит покупать монету тогда, когда цена коснулась длинные МА, например, 100 или 200.
Как определить точку входа?
Если вы начинающий трейдер, то настоятельно советуем вам не спешить и придерживаться следующего алгоритма действий:
- выбрать криптоактив
- определить тренд
- найти на графике уровень поддержки
- определить точку входа
Итак, мы определились с тем, что такое восходящий тренд и уровень поддержки. Чтобы правильно найти точку входа при восходящем тренде, нужно сначала его подтвердить, то есть опираться на две основные точки ценовых барьеров и расценивать третью точку как подкрепление тренда. Именно она сигнализирует об оптимальном моменте для покупки выбранной криптовалюты.
Торговых стратегия и методов определения точек входа много. Описанный в данном материале метод торговли — довольно простой и надежный. Помните, что от правильно выбранного момента открытия позиции зависит не только успешность сделки, но и размер потенциального дохода.
Желаем вам успешных торгов на EXMO.me !
Торговать
Усреднение средней цены позиции – это отличный инструмент в умелых руках и путь к катастрофе при неправильном обращении. Усреднение – вход в позицию частями при движении актива. Например, вы хотите инвестировать 10000 в акцию Эппла. Но вы не входите сразу всей суммой, а инвестируйте в три захода: 35% сейчас, 35% при коррекции цены на 10% и 30% при коррекции на 20%. То есть вы закладываете возможность того, что цена двинется против вас, но не более определенной суммы.
На графике видно: вы вошли по 220, потом по 200 и потом по 175. В первом случае вы купили 16 акций, во втором 17 и в третьем 17, итого 50 акций. И средняя цена входа получилась 197,9$. Это ваша точка безубыточности позиции.
В усреднении может быть и четыре шага и более. И усредняться можно и при движении вверх.
Для усреднения важно соблюдать следующие условия:
- У вас должен быть особый взгляд на этот актив, либо бычий, либо медвежий. Если у вас бычий взгляд и цена начинает падать из-за новостей, которые меняют ваш взгляд, то из такой позиции надо выходить с убытком.
- У вас должен быть план входа. А именно где и по сколько покупать (продавать) актив.
- У вас должен быть план выхода. Где вы выходите и при каких обстоятельствах.
- У вас должен быть под контролем общий уровень риска и капитала для этой позиции. Если это 10000, как в нашем примере, то не инвестируем больше, даже если очень хочется докупить. Если стоп на отметке 30% — то надо выходить, когда доходите до отметки.
Основная проблема с этим подходом, это когда инвестор или трейдер путает временную коррекцию с новым противоположным трендом и борется с рынком. Но проигрывает всегда инвестор и трейдер.
Мне это напоминает мою собственную боль, когда я пренебрег этими условиями. Я успешно торговал СП500 усреднением (я тогда дей-трейдил). Я покупал каждую коррекцию с определенным шагом вниз. Все шло превосходно целый месяц. Я никогда не уходил больше, чем на 4-5 шагов вниз. Я всегда мониторил рынок перед входом и входил только в бычьи (по мои убеждениям) дни. И вот в одну теплую пятницу я стал торговать СП500 и все шло хорошо. Но потом вышли новости среднего содержания и рынок начал корректироваться. Я стал усредняться. Но за четыре часа я усреднился 18 раз (шаг был фиксированный)! Я был лонг 18 фьючерсов СП500 общей стоимостью 2.2 млн долларов (notion value) на падающем рынке в пятницу вечером! В тот момент это была очень большая позиция для одного дня и нервы стали сдавать. Это больно. На следующей коррекции вверх (в моем направлении) я закрыл позицию с убытком. Мой капитал был минус 5% за один день. Не только я отдал все, что заработал на СП500, но и увел капитал в минус. Минус я потом отбил и прошло уже несколько лет, но ту пятницу я помню отчетливо. Рынок тогда упал, но в понедельник вернулся обратно. Чистая спекуляция, но моя позиции была слишком большой для меня тогда. Всегда общий риск должен быть под контролем и всегда план действий должен быть под рукой. Люди теряли состояния на усреднении. Об этом я напишу отдельно.
Трейдер должен уметь определять моменты перед ценовым движением в акциях, которые имеют хорошие фундаментальные показатели, достаточное финансирование и являются лидерами в своих отраслях. Это необходимо для того чтобы вовремя найти точку входа и купить бумагу перед началом сильного ценового движения.
Лучшей точкой для покупки является уровень поддержки, с которого может начаться рост цены. Поэтому недостаточно выбрать правильную акцию, нужно ее купить в правильном месте и в правильное время.
Одной из наиболее простых и стабильных графических формаций, которые позволяют покупать акции, является чашка с ручкой. Она однозначно определяет действия трейдера. Вход в сделку осуществляется только тогда, когда цена подходит к ценовому уровню, от которого может начаться быстрый и относительно кратковременный рост.
Природа человека не меняется. Движения на рынке сегодня, как и раньше, обусловлены жадностью и страхом. Чашка с ручкой, один из самых полезных инструментов в арсенале трейдера, который наглядно отражает закономерности поведения участников рынка, что облегчает поиск акций для торговли и выбор правильных точек входа.
Что такое точка входа
Точкой входа называется ценовой уровень, на котором вероятность начала большого движения является максимальной. Она указывает на область графика, в которой последующее движение может встретить наименьшее сопротивление.
Расположение точки входа зависит от типа базы, которая сформировалась в акции, — это может быть чашка с ручкой, чашка без ручки, плоская база, двойное дно и т. д. Выбор момента для входа в сделку является крайне важным моментом, так как от него во многом зависит успех будущей сделки.
Для начала рассмотрим один из самых простых случаев — чашка без ручки. Этот тип базы формируется, когда акция откатывает на 30% от последнего абсолютного максимума или High 52 недель (на дневном графике), после чего начинает возвращаться к исходному уровню. Откат должен продолжаться не менее шести баров. После начала движения вверх не должно быть значительных откатов или каких-либо движений, которые можно было бы считать формированием ручки.
Точку покупки в чашке без ручки определить легко — она находится на 10 центов выше верхней точки левой части формации.
Порядок действий в случае появления плоской базы приблизительно такой же. Когда цена после отката возвращается и на 10 центов превышает предыдущий максимум базы, нужно входить в сделку.
Точка входа на ручке
Когда цена подходит к новому максимуму, формируя правую часть чашки, часто происходит неожиданный, но умеренный откат. Его глубина может доходить до 15%, но во многих случаях она гораздо меньше. Исследования показывают, что в успешных формациях цена в ручке обычно снижается не более чем на 8%-12% от ее верхней точки.
Кроме того, хорошая ручка должна формироваться в верхней половине базы. Как это определить? Иногда это можно заметить визуально. Ручка может начать формироваться, когда акция находится всего на несколько центов ниже High левой стороны чашки.
Если на глаз определить трудно, можно рассчитать среднюю точку. Для этого нужно сложить значения максимальной и минимальной цен формации чашки и разделить эту сумму на 2. Для ручки необходимо проделать туже процедуру.
Если средняя точка ручки выше, чем средняя точка базы, пробой будет иметь высокие шансы на успех. Когда происходит откат, позиции многих покупателей оказываются убыточными. Поэтому, когда акция восстанавливается, эти трейдеры начинают продавать, стараясь побыстрее избавиться от своих позиций.
Чтобы рассчитать точку входа, нужно к цене верхней точки ручки прибавить 10 центов.
Пример можно увидеть на графике Seacoast Banking (SBCF) за 2016 год. После того, как Дональд Трамп 8 ноября 2016 г. выиграл президентские выборы, акции банков взлетели. Seacoast, компания из Флориды, тоже присоединилась к движению, которое произошло с 9 по 14 ноября. За этот период ее акции выросли на 9%. Чашка с ручкой формировалась около двух месяцев, точка входа была на уровне 18.05.
График Seacoast Banking (SBCF) за 2016 год
Средняя точка чашки: (15.85 + 17.80)/2 = 16.83. Средняя точка ручки: (16.82 + 17.95)/2 = 17.38. Как видно на этом графике, ручка иногда может начать формироваться даже чуть выше верхней точки левой части чашки.
База типа «двойное дно» несколько отличается. Акция формирует фигуру чашки, но, прежде чем выйти на новый максимум, делает еще одну коррекцию. При этом второе дно обычно расположено ниже первого. Такая формация имеет W-образный вид. Точка покупки расположена на 10 центов выше средней вершины фигуры. В некоторых случаях может дополнительно сформироваться ручка, которая представит альтернативную возможность для входа.
Независимо от конкретного типа базы, акция должна пройти точку покупки на высоком объеме. Это должно придать трейдеру уверенность в том, что крупные инвесторы здесь тоже закупаются. Объем должен быть как минимум на 40% выше 50-дневной скользящей средней, нанесенной на гистограмму объемов.
Автор: Дэйвид Саито-Чанг (David Saito-Chung)
Источник: https://www.investors.com
Расширенный калькулятор усреднения
Расширенный калькулятор усреднения позиции поможет быстро найти точки входа и выхода с указанной прибылью
Направление
Направление позиции (LONG — покупаем дешевле, продаём дороже, заработок на росте цены; SHORT — продаём дороже, выкупаем обратно дешевле, заработок на падении цены).
Количество уровней
Количество уровней (страховочных ордеров, шагов). Т.е. количество ордеров для усреднения.
Объём первого ордера
Размер первого ордера, который следует усреднить.
Цена первого ордера
Цена первого ордера, который следует усреднить.
Коэффициент объёма
Множитель размера ордера. На это значение будет умножаться объём следующего шага.
Шаг цены
Расстояние между уровнями в процентах от цены первого ордера. Указывается без знака процента.
Профит
Укажите, если требуется рассчитать точку выхода с прибылью в размере указанного процента профита.
Комиссия
Размер комиссии в процентах за одну сделку.
Точность
Количество цифр после точки. Для криптовалюты обычно 8, для акций 2.
| #
Номер уровня (или как ещё называют — шаг, страховочный ордер). Простыми словами номер покупки/продажи. |
Объём
Размер ордера. Количество покупаемых/продаваемых монет/акций. |
Цена
Цена покупки/продажи. |
Стоимость
Стоимость покупки/продажи конкретного уровня. Рассчитывается очень просто: объём умножается на цену. |
Цена выхода
Цена по которой нужно закрыть сделку, чтобы получить указанный профит, если исполнился ордер этого уровня. |
Средняя цена
Средняя цена всех исполненных ордеров до этого уровня (включая этот уровень). |
Общий объём
Общий объём всех исполненных ордеров (включая этот уровень). |
Общая стоимость
Общая стоимость всех исполненных ордеров до этого уровня (включая этот уровень). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как это работает
Калькулятор усреднения акций и криптовалют помогает быстро найти среднюю цену, точки входа и выхода с учётом указанного процента профита.
Подойдёт для расчёта средней цены для большинства финансовых инструментов.
Можно рассчитывать для позиций обоих направлений: лонг и шорт.
- Выберите направление позиции LONG или SHORT.
- Введите количество уровней (включая самый первый ордер).
- Введите размер первого ордера.
- Введите цену первого ордера.
- Укажите коэффициент на который следует увеличивать размер ордера; если ордера должны быть одинакового уровня оставьте единицу; для мартингейла коэффициент обычно равен двум.
- Укажите шаг цены — расстояние между ордерами; указывается в проценте от цены первого ордера.
- Введите желаемый процент профита для расчёта точки выхода.
- Введите комиссию за сделку, чтобы при расчёте прибыли учесть и затраты на комиссию.
- Укажите точность расчётов. Для криптовалют это 8 либо 12, для акций обычно 2 или 3.
- Калькулятор автоматически рассчитает среднюю цену и другие полезные показатели по каждому уровню и отобразит их в таблице.
Если возникнут трудности — каждое поле имеет подробное описание, если навести курсор на значок вопроса ().
Не нужно ничего рассчитывать!
Stratum-bot будет торговать автоматически — самостоятельно открывать, закрывать сделки и усредняться когда нужно.